مؤشر قناة السلع (المؤشر مؤشر قناة السلع – CCI)

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

مؤشر CCI

مؤشر قناة السلع CCI

تم تطوير مؤشر CCI (Commodity Channel Index)، مؤشر قناة السلع الأساسية في عام 1980 من قبل دونالد لامبرت.

وينتمي هذا المؤشر إلى فئة مؤشرات التذبذب.

ومثل معظم أدوات هذه المجموعة، فهو يساعد على تحديد فترات البيع أو الشراء في السوق.

وهو مذبذب خطي يشبه مؤشر القوة النسبية RSI لكن له خصائصه ومزاياه الخاصة.

ما هو المميز بمؤشر CCI وكيفية استخدامه بفعالية أكبر في التداول؟

الرئيسية:

خصائص مؤشر CCI

يوضح مؤشر CCI انحراف السعر الحالي عن المتوسط المتحرك، ويتم تحديد فترة المتوسط المتحرك بواسطة المتداول نفسه.

كلما زاد انحراف السعر في المدى القصير عن متوسط قيمة الارتفاع (في حالة الاتجاه الصاعد) أو الانخفاض (مع اتجاه هبوطي)، سينخفض خط المذبذب بعيدا عن مستوى الصفر، وفي معظم الأوقات يتذبذب خط المؤشر داخل النطاق الذي يتكون من مستويات +100 و -100.

عندما يغادر الخط هذا الممر تظهر إشارة حول ذروة الشراء أو ذروة البيع للأصول.

هذه هي الإشارة الأساسية لمؤشر Commodity Channel Index.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

بخلاف مؤشر القوة النسبية RSI أو Stochastic Oscillator لا يقتصر CCI على مستويات +100 و -100.

يمكن أن ينحدر خط المؤشر لقناة التداول إلى المستوى -200 وإلى المستوى -300.

وهذا سيشير فقط إلى أن الاتجاه الهابط قوي جدًا والسوق في حالة عميقة من ذروة البيع.

صيغة المؤشر

يعتمد مؤشر CCI على الصيغة التالية:

CCI = (0,015*الانحراف المعياري) / (السعر النموذجي– SMA)

في هذه الصيغة يعني “السعر النموذجي” المتوسط الحسابي للحد الأدنى والحد الأقصى وإغلاق أي شمعة.

SMA هو متوسط متحرك بسيط يتم بناؤه على أساس الأسعار النموذجية خلال فترة معينة.

0,015 ثابت حدد من خلال التجربة.

الانحراف المعياري هو متوسط متحرك بسيط مبني ليس حسب الأسعار النموذجية، ولكن بالقيمة (السعر النموذجي – SMA)، أي أنك تحتاج أولاً إلى طرح القيمة النموذجية لقيمة متوسط متحرك بسيط، ثم مرة أخرى متوسط القيمة التي تم الحصول عليها باستخدام صيغة SMA.

الفترة لجميع المتحركات هي واحدة.

إعداد وتعيين مؤشر CCI

يتم تعيين مؤشر قناة السلع الأساسية بالطريقة نفسها مثل المؤشرات الأخرى وهناك طريقتان للتثبيت:

  1. في القائمة الرئيسية للمنصة اختر “إدراج” – “المؤشرات”، ثم في فئة “مؤشرات التذبذب” تجد “Commodity Channel Index”.
  2. على شريط الأدوات العلوي انقر فوق زر “قائمة المؤشرات” (مع علامة خضراء)، كما تحتاج أيضًا إلى تحديد الفئة “مؤشرات التذبذب” ثم “Commodity Channel Index”.

خيار التثبيت الثاني في الممارسة أسرع إلى حد ما وأكثر ملاءمة.

بعد اختيار المؤشر على الرسم البياني سيتم فتح نافذة الإعدادات الخاصة به.

والمعلمة الوحيدة التي يمكن تغييرها هي الفترة.

ولكنها تؤثر على جميع قيم صيغة المؤشر.

كما هو الحال في المذبذبات الأخرى تعتمد حدة المؤشر على حجم الفترة.

مع فترة صغيرة يتحرك خط CCI بسرعة من المستوى إلى المستوى، مع فترة كبيرة يتحرك بسلاسة وفي معظمها يتذبذب حول الصفر.

أيضًا في نافذة الإعدادات في علامة التبويب “المستويات” يمكنك إضافة أو إزالة المستويات الأفقية.

التداول على مؤشر Commodity Channel Index

مثل معظم مؤشرات التذبذب يعتبر مؤشر قناة السلع الأساسية لأكثر كفاءة لاستخدامه كأداة تصفية.

ومع ذلك فإن هذا المؤشر قادر على إعطاء إشارات كاملة لدخول السوق.

ذروة الشراء/ذروة البيع

ذروة الشراء والبيع هي إشارات الأساسية للعديد من مؤشرات التذبذب، وهي ذات الصلة أيضا بمؤشر CCI، يتم فتح المعاملات على هذه الإشارات على النحو التالي:

  1. إذا تجاوز خط مؤشر CCI مستوى +100 من الأسفل للأعلى، ثم تحول في الاتجاه المعاكس يفتح صفقة البيع.
  2. إذا انخفض خط المذبذب تحت مستوى -100، ثم عبره في الاتجاه المعاكس تظهر إشارة شراء.

A sell signal during overbought point

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإشارات تحدث في كثير من الأحيان وكثير منها في النهاية يتبين أنها خاطئة.

ولتصفية المعاملات التي قد تكون غير مربحة من الأفضل إضافة مؤشر إضافي إلى النظام، أو على الأقل زيادة نطاق التقلبات العادية.

للقيام بذلك يمكنك نقل مستويات ذروة الشراء/ذروة البيع إلى +150/-150 أو +200/-200.

الاختلاف/التقارب

يعتبر الاختلاف من أقوى الإشارات لأي مذبذب.

تتشكل الاختلافات الصريحة والتقارب في كثير من الأحيان أقل بكثير من مداخل مناطق الذروة في الشراء والبيع.

وبالتالي يمكن اعتبارها إشارة أكثر موثوقية.

يمكنك تحديد التقارب والتباعد من خلال ربط اثنين أو أكثر من الحدود المحلية على الرسم البياني وما يقابله من خطوط محلية من المؤشر.

إذا كان الخط على الرسم البياني في اتجاه الترند، ويشير الخط على المؤشر بالفعل في الاتجاه المعاكس فمن المحتمل أن يتغير الاتجاه.

A sell by divergence signal

المعاملات على التقارب والتباعد يتم فتحها على النحو التالي:

  • إذا كان الارتفاع الأقصى المحلي الأخير أعلى من المستوى السابق خلال الاتجاه الصاعد (الخط الذي يربطهم صعودي)، وكان الحد الأخير المحلي للمؤشر أقل من المستوى السابق (يتم توجيه الخط للأسفل) يتم فتح معالمة بيع.
  • إذا كان في الاتجاه الهبوطي يكون الحد الأدنى الأخير أقل من السابق، والتقعر الأخير على المؤشر أعلى من السابق يتم فتح صفقة شراء.

يمكنك أيضًا الخروج من الصفقات من خلال إشارات مؤشر قناة السلع عندما يتجاوز خط المؤشر المستوى المقابل.

ويجب حماية كل صفقة مع وقف الخسارة (يتم تحديدها على مستوى محلي أو على مستوى رئيسي).

استراتيجية قصيرة الأجل CCI+MA

لتحسين جودة الإشارات وبالتالي كفاءة التداول، سنقوم بإضافة مؤشر آخر إلى نظام CCI هو متوسط متحرك بسيط مع فترة 100.

من الأفضل استخدام استراتيجية CCI+MA للتداول على المدى القصير وفتح الصفقات عندما يعود السعر من MA، ستكون الحركة المتحركة في هذه الحالة بمثابة خط دعم/مقاومة.

إن الإطار الزمني الأمثل للتداول هو М15، ومع ذلك يسمح أيضًا بالمضاربة على M5.

يتم فتح المعاملات وفقًا للقواعد التالية:

  1. إذا خرج مؤشر CCI من منطقة ذروة البيع، وعبر السعر من اسفل إلى اعلى يفتح صفقة الشراء.
  2. إذا مر CCI على مستوى +100 من الأعلى إلى الأسفل، وكان السعر يتقاطع مع المتوسط المتحرك في نفس الاتجاه يتم الدخول في صفقة بيع.

A buy signal using CCI + МА Strategy

إن أسهل طريقة للخروج من الصفقة تتمثل في وقف الخسائر الثابتة وجني الأرباح.

الشيء الرئيسي هو الحفاظ على نسبة لصالح جني الأرباح 1:3 (على سبيل المثال تخطيط ربح قدره 30 نقطة مع خسارة مسموح بها من 10 نقاط في صفقة واحدة).

استراتيجية تداول شاملة مع CCI و MACD و Parabolic SAR

في الختام سنتحدث عن استراتيجية أكثر تعقيدًا مع CCI، والتي تعتبر مناسبة للمبتدئين ومحترفين الفوركس، سيتمكن المتداولين المبتدئين من فهم الاستراتيجية بسرعة بفضل القواعد الواضحة للدخول والخروج، في حين سيتمكن التجار المتمرسين من تحسين النظام وتحقيق كفاءة أكبر منه.

جميع المؤشرات في النظام (CCI و MACD و Parabolic SAR) يتم تثبيتها مع الإعدادات القياسية، والإطار الزمني الأمثل للتداول هو H4.

يتم فتح المعاملات للبيع على الاستراتيجية تحت الشروط التالية:

  1. يتم تغيير موضع Parabolic SAR ويوضع فوق الرسم البياني.
  2. الرسم البياني للـ MACD تتجاوز الخط.
  3. يخرج CCI من منطقة ذروة الشراء وينخفض إلى ما دون +100.

A sell signal with CCI + MACD + Parabolic system

تفتح صفقات الشراء في ظروف المرآة.

يعطي هذا النظام بعض المساحة في اختيار الخيارات للخروج من الصفقات، بالنظر إلى أنه يتم تسجيل التغييرات في الرسم البياني كل 4 ساعات.

يكون لدى التاجر فرصة لتحريك وقف الخسارة يدويًا، ويحدد سعر الإغلاق على علامة Parabolic، بهذه الطريقة يمكنك تحقيق ربح من الاتجاه بأكمله تمامًا دون الاقتصار على جني الأرباح الثابتة.

لقد كان أداء هذه الاستراتيجية جيدًا في سوق الفوركس، ومع ذلك لا ينصح بالتداول في أسهم سوق الأوراق المالية أو العملة المشفرة وغيرها الأدوات المالية، والتي تخضع لقواعد مختلفة تمامًا.

مزايا وعيوب مؤشر CCI

يُعد مؤشر Commodity Channel Index أداة موثوق بها وفعالة، ولكن لها أيضًا عيوبها، على وجه الخصوص هي أداة جيدة لتحديد نقاط الدخول إلى السوق (خاصة بالتزامن مع المؤشرات الأخرى).

ولكن من الأفضل الخروج من صفقة مع إشارات أخرى.

والحقيقة هي أنه في ظل وجود اتجاه قوي يتحرك مؤشر CCI بسرعة من ذروة الشراء إلى ذروة البيع والعكس صحيح، ولكن إذا اعتبرت هذا بمثابة إشارة لتحويل السوق فقد تفقد معظم أرباح الصفقة.

بشكل عام CCI هو “لاعب فريق” جيد، والذي يظهر نتائج إيجابية بالتزامن مع أدوات أخرى.

ومع ذلك فإن الصفقات الافتتاحية المستندة إلى إشارات من مؤشر قناة السلع الأساسية وحدها ليست هي أفضل فكرة.

مثل معظم مؤشرات التذبذب، CCI في المقام الأول هو أداة تصفية تهدف لاستبعاد الإشارات الخاطئة للمؤشرات الأخرى.

ينطوي التداول في الأسواق المالية على درجة عالية من المخاطرة برأس المال، ومن أجل تقليل المخاطر يوصى باتباع قواعد إدارة الأموال بشكل صارم وتعيين وقف الخسارة دائمًا، علماً بأن جميع القرارات التي يتخذها المتداول عند العمل في سوق الفوركس على مسؤوليته الشخصية.

مؤشر قناة السلع (Commodity Channel Index – CCI)

مبتكر المؤشر:

دونالد لامبرت ( Donald Lambert )

نوع المؤشر:

فكرة عمل المؤشر:

يهدف إلى تحديد زخم السوق وذلك عن طريق قياس مدى تغير السعر الحالى للسوق بالنسبة إلى متوسط سعر التداول.

مكونات المؤشر

يتكون المؤشر من خط يتذبذب أعلى وأدنى خط الصفر، والتذي يعد خط منتصف المؤشر، مع إضافة مستويين مهمين لحركة المؤشر هما مستوى 100 و -100

الاستفادة من المؤشر :

  1. إشارات التشبع الشرائي والبيعي
  • التشبع البيعي: عندما يتجاوز المؤشر مستوى ( 100- ) هبوطًا مكونا قاع ثم يعود للأعلى مرة أخرى، فيحدث التشبع بيعي وتظهر فرصة للشراء .
  • التشبع الشرائي: عندما يتجاوز المؤشر مستوى ( 100 ) صعودا مكونا قمة ثم يعود للأسفل مرة أخرى، فتحدث إشارة التشبع الشرائي وتظهر فرصة البيع.
  • يتم تجاهل التشبعات البيعية في الاتجاه الهابط، وتجاهل التشبعات الشرائية في الاتجاه الصاعد

مؤشر قناة السلع CCI

مؤشر قناة السلع (CCI) هو مؤشر تذبذب يساعد على إظهار متى يكون أحد الأصول في ذروة شراء أو ذروة بيع.

إنه يساعدك على تحديد قمم أو قيعان سعر الأصل، ويمكنك أنت أن تحدد ضعف أو نهاية الاتجاه وتغير الاتجاه.

وهذا يعني أنه يمكنك، من الناحية النظرية، إدخال الصفقة الصحيحة، بينما يبدأ الاتجاه أو الخروج من صفقة قائمة قبل أن يتحرك ضدك.

ويظهر مؤشر CCI على الرسوم البيانية كخط متوسط متحرك

وعادة ما يُعرض مؤشر CCI على الرسوم البيانية باستخدام خط المتوسط المتحرك الذي يسهل حركة البيانات التي تم تحليلها.

الصورة أدناه توضح كيفية ظهور مؤشر CCI على الرسوم البيانية:

يتم حساب CCI لإنتاج قراءة، تتحرك معظم الوقت، في قناة بين +100 و-100، كما هو مبين أعلاه.

يمكن أن تشير قراءة CCI الأعلى من +100 إلى أن الأصل في ذروة شراء، مما يدل على أن السعر قد بدء التحرك إلى أسفل. يمكن أن تشير القراءة الأدنى من -100 إلى أن الأصل في ذروة بيع وأن السعر قد ببدأ يتحرك صعوداً.

المتداولون عندما يشير CCII إلى حالة ذروة شراء – الدخول عندما يتجاوز المؤشر مرة أخرى +1000 عائداً إلى الجانب السفلي. على العكس من ذلك، فإنهم يشترون عندما يشير CCI إلى حالة ذروة بيع – دخول صفقاتهم عندما يتجاوز المؤشر -100 إلى الاتجاه الصعودي.

في الصورة التالية، يتجاوز السعر مستوى +100، مشيراً إلى حالة ذروة شراء. عندما يعبر إلى الجانب الهبوطي، يمكنك التفكير في البيع.

  1. CCI أعلى من +100
  2. منطقة توضح متى ينعكس CCI إلى ما دون +100
  3. دخل بيع بينما ينعكس السوق

يمكن استخدام مؤشر CCI تقريباً مع أي إطار زمني لتحديد متى قد يتغير الاتجاه أو يقترب من نهايته.

تغيير إعدادات مؤشر CCI

الإعدادات القياسية لمؤشر CCI هي 14، وهذا يعني أنه سوف يتم قياس التغيرات في الأسعار الأخيرة مقابل متوسط تغيرات الأسعار خلال 14 فترة زمنية. يمكن زيادة هذه الإعداد أو تقليلها وفقاً لتفضيلاتك.

تؤدي الإعدادات الأقل من 14 إلى متوسط أكثر تفاعلاً يتذبذب بين المستويات +100 و -100 أكثر في حين لا يبقى في أي دورة لمدة طويلة.

تؤدي الإعددات الأكثر من 14 إلى متوسط أقل تفاعلاً لا يلامس أو يتجاوز مستويات +100 و -100 كثيراً. ومع ذلك، عندما يصل إلى هذه المستويات المتطرفة فإنه يميل إلى البقاء هناك لفترة أطول

توضح الصور التالية الفرق بين القيم المنخفضة والمرتفعة لإعدادات CCI:

تُظهر هذه الصورة أعلاه مؤشر CCI بإعدادات 4، وهي أقل بكثير من الإعدادات القياسية والتي تكون 14. لاحظ كم مرة يظهر خط المتوسط فوق وتحت خطي +100 و-100، على التوالي.

الآن على النقيض نرى CCI بإعدادات عالية للغاية بالنسبة للإعدادات القياسية والتي تكون 14:

لاحظ هنا كيف يتحرك الخط خارج المستويات الرئيسية بضع مرات فقط، وكيف أنه يميل إلى البقاء داخل أو خارج تلك المستويات لفترة أطول بكثير.

عندما تود تغيير الإعداد من المهم أن تضع في اعتبارك أن وضعها على قيمة منخفضة جداً سيؤدي إلى الحصول على قراءة متغيرة باستمرار، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدد أكبر من الإشارات الخاطئة. مع ذلك، عندما تكون تلك الإشارات صحيحة، فإنك تدخل الاتجاهات مبكراً جداً، مما يؤدي إلى إمكانية ربح كبيرة.

يؤدي تعيين قيمة أعلى لإعدادات CCI إلى تغيير القراءة بمعدل أقل. مما يجعلك تحتفظ بالصفقات لفترة أطول، ويساعد على تجنب الإشارات الخاطئة. ومع ذلك، ستدخل صفقاتك متأخراً جداً، مما يؤدي إلى إمكانية ربح أقل بكثير.

عند تغيير إعدادات CCI فمن المهم اختبار ما إذا كانت تلك التغييرات تحسن نتائج استراتيجية تداولك فعلاً أم لا.

في هذا الدرس تعلمت أن:

  • إن CCI (مؤشر قناة السلع) هو مؤشر تذبذب يساعدك على تحديد قمم أو قيعان سعر الأصل.
  • يمكن أن يدل CCI على ضعف أو نهاية الاتجاه، مما يساعدك على الدخول في الصفقة الصحيحة عند بداية الاتجاه، أو الخروج من الصفقة قبل أن يتحرك ضدك.
  • عادة ما يتم عرضه على الرسوم البيانية باستخدام خط متوسط متحرك.
  • يتم احتساب ذلك لإنتاج قراءة تتحرك عادة في قناة بين +100 و-100.
  • يمكن أن تشير القراءة الأعلى من +100 إلى أن الأصل في ذروة شراء – وهذه تعد فرصة بيع.
  • يمكن أن تشير القراءة الأقل من -100 إلى أن الأصل في ذروة بيع – وهذه تعد فرصة شراء.
  • يمكن استخدام مؤشر CCI تقريباً مع أي إطار زمني.
  • الإعدادات القياسية لمؤشر CCI هي 14، وهذا يعني أنه سوف يتم قياس التغيرات في الأسعار الأخيرة مقابل متوسط تغيرات الأسعار خلال 144 فترة زمنية.
  • تؤدي الإعدادت الأقل من 14 إلى متوسط أكثر تفاعلاً يتذبذب بين +100 أو و -100 ولكن لا تظل القراءة في أي من الدورتين لفترة طويلة.
  • تؤدي الإعددات الأكثر من 14 إلى متوسط أقل تفاعلاً لا يلامس أو يتجاوز مستويات +100 و -100 كثيراً، ولكنه يميل إلى البقاء لفترة أطول عندما يصل إلى هذه المستويات.
  • تؤدي الإعدادات المنخفضة جداً إلى دخول المتداولون في الاتجاهات مبكراً ولكنها يؤدي أيضاً إلى عدد أكبر من الإشارات الخاطئة.
  • الإعدادات المرتفعة جداً تساعد على تجنب الإشارات الخاطئة ولكنها تؤدي إلى إمكانية ربح أقل.
  • عند تغيير إعدادات CCI فمن المهم أن تختبر ما إذا كانت تلك التغييرات تحسن أو تسوء نتائج استراتيجيتك.
تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كل شيء عن الفوركس والخيارات الثنائية
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: